Cholesky Decomposition Index   <<   >>
 

┌───┬───┐     ┌──────┬───────┐   ┌────────┬─────────┐
│ A │ B │     │  L0  │   0   │   │  +⍉L0  │+⍉ T x L0│
├───┼───┤  =  ├──────┼───────┤ x ├────────┼─────────┤
│+⍉B│ C │     │T x L0│   L1  │   │    0   │   +⍉L1  │
└───┴───┘     └──────┴───────┘   └────────┴─────────┘

(a)   A  = L0 x +⍉L0
 
(b)   B  = L0 x +⍉ T x L0

L0 x +⍉ T x L0
L0 x +⍉ ((+⍉B) x ⌹A) x L0 definition of T
L0 x (+⍉L0) x (+⍉⌹A) x +⍉+⍉B     +⍉ A x B ←→ (+⍉B) x +⍉A
L0 x (+⍉L0) x (+⍉⌹A) x B +⍉+⍉B ←→ B
A x (+⍉⌹A) x B (a)
A x (⌹A) x B A and hence ⌹A are Hermitian
I x B associativity; matrix inverse
B identity matrix