Cholesky Decomposition | Index << >> |
┌───┬───┐ ┌──────────────┬────────────────┐ │ A │ B │ │ L0 ← ∇ A │ 0 │ ∇ ├───┼───┤ ←→ L ← ├──────────────┼────────────────┤ │+⍉B│ C │ │ T x L0 │L1 ← ∇ C - T x B│ └───┴───┘ └──────────────┴────────────────┘ T ← (+⍉B) x ⌹A Cholesky←{ 1≥n←≢⍵:⍵*0.5 p←⌈n÷2 q←⌊n÷2 A←(p, p)↑⍵ B←(p,-q)↑⍵ C←(-q,q)↑⍵ L0←∇ A L1←∇ C-T x B ⊣ T←(+⍉B) x ⌹A ((p,n)↑L0)⍪(T x L0),L1 } |