Cholesky Decomposition Index   <<   >>
 

┌───┬───┐     ┌──────┬───────┐   ┌────────┬─────────┐
│ A │ B │     │  L0  │   0   │   │  +⍉L0  │+⍉ T x L0│
├───┼───┤  =  ├──────┼───────┤ x ├────────┼─────────┤
│+⍉B│ C │     │T x L0│   L1  │   │    0   │   +⍉L1  │
└───┴───┘     └──────┴───────┘   └────────┴─────────┘
               T←(+⍉B) x ⌹A


(a)  A     = L0 x +⍉L0

(b)  B     = L0 x +⍉ T x L0

(c)  (+⍉B) = (T x L0) x +⍉L0

(d)  C     = ((T x L0) x (+⍉ T x L0)) + (L1 x +⍉L1)