Cholesky Decomposition | Index << >> |
┌───┬───┐ ┌──────┬───────┐ ┌────────┬─────────┐ │ A │ B │ │ L0 │ 0 │ │ +⍉L0 │+⍉ T x L0│ ├───┼───┤ = ├──────┼───────┤ x ├────────┼─────────┤ │+⍉B│ C │ │T x L0│ L1 │ │ 0 │ +⍉L1 │ └───┴───┘ └──────┴───────┘ └────────┴─────────┘ T←(+⍉B) x ⌹A (a) A = L0 x +⍉L0 (b) B = L0 x +⍉ T x L0 (c) (+⍉B) = (T x L0) x +⍉L0 (d) C = ((T x L0) x (+⍉ T x L0)) + (L1 x +⍉L1) |